پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران: مقایسه مدل‌های سری زمانی تک متغیره و چند متغیره

در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش‌های متداول سری زمانی پیش‌بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌های درون نمونه‌ای برای افق‌های یکساله، سه‌ساله و پنج‌ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره‌های متفاوت خارج از نمونه با روش‌های برتر، پیش‌بینی شده است. روش‌های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش‌های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش‌های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش‌های تک متغیره بطور کلی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می‌کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش‌بینی با روش‌های چندمتغیره به دلیل حساسیت‌های موجود در این روش‌ها شامل تصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سری‌های مورد نظر در مدل‌سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می‌دهند. با این حال روش‌های چند متغیره توانایی پیش‌بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می‌باشند.